LCR, NSFR und AMM auf Basis der CRR II

Beschreibung

In unserem Seminar erhalten Sie einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Liquiditätskennziffern Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) und den Additional Monitoring Metrix (AMM) auf Basis der CRR II und CRD V sowie der zugehörigen Delegierten Verordnungen.

Anhand praktischer Beispiele wird die Kennziffern-Berechnung vertieft.

Inhalte

• Einführung in die Zielsetzung und die Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmeldungen
• Erläuterung der Meldeformulare
• Liquidity Coverage Ratio
  • Bestandteile und Ermittlung der LCR
  • Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile, Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircut
  • Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u.a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten
  • Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflussquoten
• Net Stable Funding Ratio
  • Bestandteile und Ermittlung der NSFR
  • Definition der verfügbaren stabilen Finanzierung
  • Definition der erforderlichen stabilen Finanzierung
• Vorstellung der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards
  • Maturity Ladder (Liquiditätsablaufbilanz)
  • Überblick über die weiteren Instrumente der AMM

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft in den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Controlling, Risikocontrolling und Abwicklung.

Modul von

• Zertifikatslehrgang "Meldewesen und Bankenaufsichtsrecht"

Buchungsinfo

Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, findet das Seminar in Frankfurt statt – ansonsten online.

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!