Gesetzliche Grundlagen des Solvabilitätsregimes auf Basis der CRR II

Beschreibung

In unserem Seminar erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen des Solvabilitätsregimes auf Basis der neuen regulatorischen Vorgaben (CRR II und CRD V) und ermitteln anhand vieler praktischer Beispiele die Bemessungsgrundlagen und Eigenkapitalanforderungen verschiedener Transaktionen. Dabei bilden die Adressausfallrisiken im KSA den Schwerpunkt.

Inhalte

• Zielsetzung und Rechtsgrundlagen des Solvabilitätsregimes
• Überblick über die Meldeformulare des Solvabilitätsregimes und deren Zusammenwirken
• Eigenkapitalbestandteile, Eigenkapitalpuffer und NPE-Backstop
• Behandlung von Finanzbeteiligungen
• Ermittlung der Solvabilitäts-Kennziffern
• Bestandteile und Ermittlung der Bemessungsgrundlagen von
  • Bilanzaktiva
  • Traditionell außerbilanziellen Geschäften (unter Berücksichtigung der KSA-Konversionsfaktoren)
  • Derivaten (anhand der überarbeiteten Ursprungsrisikomethode und kurze Vorstellung der SA-CCR)
• Risikopositionsklassen im Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) und deren Risikogewichte inklusive KMU-Unterstützungsfaktor
• Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im KSA
• Behandlung von grundpfandrechtlich besicherten Positionen inklusive Hard-Test
• Kreditrisikominderungstechniken im KSA
  • Einfacher und  umfassender Sicherheitenansatz
  • Behandlung substituierender Sicherheiten wie Garantien
• Ansätze zur Eigenkapitalunterlegung von Operationellen Risiken (insbesondere Basisindikatoransatz)
• Definition der CVA-Charge
• Überblick über die Marktpreisrisiken (insbesondere Fremdwährungsrisiko)

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und die Befüllung der Meldeformulare verdeutlicht.

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft in den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Controlling, Risikocontrolling und Abwicklung.

Modul von

• Zertifikatslehrgang "Meldewesen und Bankenaufsichtsrecht"

Voraussetzungen

Wünschenswert sind Grundkenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte.

Buchungsinfo

Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, findet das Seminar in Frankfurt statt – ansonsten online.

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!