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Kostenfaktor Liquiditätsrisiko

Fund Transfer Pricing in Kreditinstituten

Beschreibung

Die Bepreisung des Risikofaktors Liquidität nimmt für Institute eine immer wichtigere Bedeutung ein - sowohl auf ökonomischer als auch auf regulatorischer Seite.

Regulatorisch aufgrund der neuen Anforderungen der 4. MaRisk Novelle, welche eine Berücksichtigung je Institutsgröße über Verrechnungspreise bis hin zu ausgereiften Transferpreismodellen fordert.

Ökonomisch aufgrund des Kostendrucks, unter anderem resultierend aus den Basler Vorgaben, wodurch die Rentabilität der einzelnen Produkte in den Vordergrund gerückt wird.

In unserem Seminar bekommen Sie einen Einblick in das Liquiditätsrisiko als Kostenfaktor und befassen sich mit den aufsichtsrechtlichen Vorgaben an ein Transferpreissystem. Sie lernen die Festlegung der Liquiditätskostenkurve kennen und erfahren, welche Ansätze zum Pricing des Liquiditätsrisikos möglich sind.

Inhalte

• Liquidität als eigenes Risiko: Motivation und Definition
• Kostentreiber Basel III / CRD IV (CRR)
• Aufsichtsrechtliche Vorgaben: 5. Novelle der MaRisk, EBA (CEBS) Liquidity Cost Benefit Allocation
• Ermittlung der Liquiditätskostenkurve
• Produktabhängige Verrechnungspreise: Überblick über die Bepreisung unterschiedlicher Produkte und der Liquiditätsreserve
• Positionierung und Übernahme der Liquiditätskosten: Theoretisches Transferpreismodell, praktische Realisierung anhand Liquiditätsaccount vs. interne Geschäfte

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft im Bereich Risikocontrolling, Treasury, Backoffice, Eigenhandel oder Revision.

Buchungsinfo

Termine mit Veranstaltungsort "Bonn & online (hybrid)" finden als Präsenzseminar mit gleichzeitigem Livestream statt. Die nur online Teilnehmenden sind mit dem Seminarleiter und den anderen Kursteilnehmern in Echtzeit mit Video und Audio vernetzt. Bitte vermerken Sie bei der Anmeldung, ob die Teilnahme online erfolgen soll.

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!