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Kompaktkurs Kreditrisikomanagement

Modelle und Aufsichtsrecht mit Fokus CRR III

Beschreibung

Für alle Institute ist das Kreditrisiko als wesentliches Risko eingestuft. Diesbezüglich muss dieses Risiko sowohl regulatorisch als auch ökonomisch ermittelt und überwacht werden. Darum ist es notwendig das gesamte Geschäft unter Risiko-, Rendite- und Kapitalaspekten ganzheitlich zu steuern und dabei stets die Vorgaben des Aufsichtsrechts einzuhalten.

In diesem Seminar lernen Sie die quantitativen Methoden des Kreditrisikos kennen, die sich als Standards etabliert haben (z.B. CreditMetrics, Gordy-Ansatz, Spread-Modelle). Des Weiteren gehen Sie auf die Ertragssteuerung ein, sowie die Berücksichtigung des Kreditrisikos in der Risikotragfähigkeit. Abschließend erfolgt eine Einbettung der erarbeiteten Erkenntnisse in die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen der CRR III.

Inhalte

• Grundlagen
• Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten
• Validierung von Ratings und Transitionsmatrizen
• Kreditrisikomodelle (Ausfallmodell, Migrationsmodell, Idiosynkratisches Modell, Berücksichtigung von Portfoliomodellen)
• Ertragssteuerung (Kalkulation von fairen Kreditmargen, Pricing von Junk Bonds und Krediten, Einbindung des Kreditrisikos in die Risikotragfähigkeit)
• Anforderungen der Bankenaufsicht an die Messung von Kreditrisiken mit Schwerpunkt CRR III (Standardansatz, IRBA und Output Floor)

Methodik

• interaktiver Vortrag
• Praxisbeispiele
• Diskussion

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Mitarbeiter im Bereich Risikocontrolling, Firmenkundengeschäft, Markt, Marktfolge, Eigenhandel oder Revision.

Buchungsinfo

Termine mit Veranstaltungsort "Bonn & online (hybrid)" finden als Präsenzseminar mit gleichzeitigem Livestream statt. Die nur online Teilnehmenden sind mit dem Seminarleiter und den anderen Kursteilnehmern in Echtzeit mit Video und Audio vernetzt. Bitte vermerken Sie bei der Anmeldung, ob die Teilnahme online erfolgen soll.

Rabatte / Fördermöglichkeiten

• Mengenrabatt
• NRW-Bildungsscheck