LeDIS Version 7.1 wird zum Ende des Jahres ausgeliefert

Die schrittweise Einführung der Besicherungspflicht für nicht zentral geclearte OTC-Derivate stellt den Markt vor eine Vielzahl neuer Herausforderungen. Nachdem im März 2016 der finale Entwurf der technischen Regulierungsstandards zur Umsetzung der EMIR (European Market Infrastructure Regulation) veröffentlicht wurde, erarbeitete VÖB-Service gemeinsam mit  LeDIS-Kunden im Rahmen einer Unterarbeitsgruppe die entsprechenden Erweiterungen zur Abbildung und Prüfung der Neuerungen, zunächst mit dem Schwerpunkt Variation Margin (VM) in LeDIS.

Nach LeDIS 7.0, das zum 30.06.2016 erstmals als Web-Anwendung mit einer modernen 3-Schichten-Architektur auf Java/Javascript-Basis ausgeliefert wurde, erfolgt nun zum Ende des Jahres bereits die Auslieferung der nächsten Version.

Im Funktionsumfang von LeDIS 7.1 steht nun neben weiteren sachlichen Themen eine Vielzahl neuer Funktionalitäten zur bilateralen Besicherung im Vordergrund, so z. B.:

  • Neue VM Vertragstypen im LeDIS *COLLATERAL für die bilaterale Besicherungspflicht, jeweils mit typspezifischen Angaben für die vorgesehenen Variablen
    - ISDA VM BSA EN
    - ISDA VM BSA NY
    - BSA VM DRV (Entwurfsfassung vom 04.10.2016)
  • Darstellung des neuen Besicherungsanhangs zur CRV als eigene Karteikarte im LeDIS *CCP
  • Neue Funktion „Steuerungsliste Flagging“ als zusätzliche Möglichkeit, bestimmte Transaktionen nachträglich im Flagging bestimmten Rahmenverträgen und/oder Besicherungsanhängen zuzuordnen
  • Erweiterung der Karteikarten „Konten“, „Sicherheiten“, „Zinsen“ (vormals „Währungen“) um besicherungsrelevante Inhalte in allen relevanten Verträgen. Diese zusätzlichen Datenelemente stehen dann auch im Vertragsexport zur Weitergabe an andere Systeme, z. B. zum Collateral Management System zur Verfügung.
  • Erweiterung der Vertragsparteien (Eigene Einheit und Vertragspartner) um eine Gruppenzugehörigkeit (Relevanz für die zweite Stufe „Initial Margin“ der bilateralen Besicherungspflicht) und die LEI („Legal Entity Identifier“)

Die Auslieferung von LeDIS 7.1 an die LeDIS-Kunden ist für den Monat Dezember geplant.

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