LeDIS 7.2 wurde Ende Juli 2017 ausgeliefert

Weitere Funktionalitäten zur bilateralen Besicherungspflicht mit Schwerpunkt Initial Margin (IM)

Nachdem die VÖB-Service GmbH Ende des letzten Jahres ihren Kunden mit der Auslieferung von 7.1 Funktionalitäten zur Variation Margin zur Verfügung gestellt hat, bilden nun in LeDIS 7.2 erste Umsetzungen der zweiten Stufe der bilateralen Besicherungspflichten, nämlich zur Initial Margin (IM), den Schwerpunkt.

Die wichtigsten Neuerungen im Kurzüberblick:

  • LeDIS wurde für die Anlage der neuen IM Besicherungsanhänge der ISDA sowie für den DRV vorbereitet. Die eigentliche Verteilung erfolgt nachgelagert über die (Info-) Gutachten.
  • Bei den Collateral Agreement-Typen besteht die Möglichkeit, Typen zu kennzeichnen, die zusätzlich oder ausschließlich für die Regelungen zum Austauch der Initial Margin relevant sind.
  • Bei Collateral Gutachten werden in den Pflegemasken sowie im Im- und Export reine IM-Gutachten mitberücksichtigt.
  • Es besteht die Möglichkeit, im CA-Modul spezielle IM-Collateral Agreements zu definieren, die nicht für die „klassische“ Collateral-Prüfung im Flagging herangezogen werden.
  • Die Flaggingroutine ist nun so angepasst, dass bei der automatischen Bestimmung der Collateral Agreements für die Prüfschritte CA1 und CA2 reine IM-Besicherungsanhänge unberücksichtigt bleiben.
  • Bei Collateral Agreements wurde eine zusätzliche Karteikarte „Control Agreements“ ergänzt, auf der Details zu den relevanten Verwahrerverträgen sowohl aus IM-Taker- als auch aus IM-Providersicht abgelegt werden können.

Zusätzlich wurden eine Reihe weiterer fachlicher und technischer Themen implementiert und die Benutzerfreundlichkeit der Anwendung weiter verbessert.

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Ansprechpartnerin:
Silke Borgs
Tel.: +49 228 8192-171
E-Mail: silke.borgs[at]voeb-service.de


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