LEDIS *DERIVATIVES
Lösungen für Ihr Derivatemanagement
Netting, Collateral, Repo und Clearing über zentrale Kontrahenten
LeDIS *DERIVATIVES bietet die einzigartige Möglichkeit, die individuellen Rahmenverträge eines Kreditinstituts mit den jeweiligen (Standard-)Gutachten bzw. den individuellen Rechtsgutachten zu verbinden (aktuell über 180 sogenannte Standardgutachten in den Bereichen Netting, Collateral, Repo, CCP und Gewichtung). In Kombination mit der automatisierten Prüfung und Kennzeichnung (Flagging) der Einzeltransaktionen bietet LeDIS die passende Lösung für Ihr Derivatemanagement.
Risikoadäquate Bewertung der Geschäftsbeziehungen
Erfolgreiches Risikomanagement umfasst die Identifikation, Analyse und Bewertung von Risiken. Auf Basis der jeweils relevanten aufsichtsrechtlichen Grundlagen kann eine risikoadäquate Bewertung der Geschäftsbeziehungen vorgenommen werden und entsprechende Maßnahmen können eingeleitet werden.
LeDIS bietet hierzu:
- automatisierte Prüfung der Geschäfte auf Einzeltransaktionsbasis
- Verknüpfung aller für das jeweilige Geschäft relevanten Gutachten- und Rahmenvertragsinhalte
(insbesondere bezüglich Vertragsrecht, Produktart, Ort der handelnden Niederlassung und Art des Vertragspartners) - wichtige Verhandlungsunterstützung durch „Flagging-Simulation“
(schon während der Vertragsverhandlung kann so die Netting- und Besicherungsfähigkeit simuliert werden) - Abgleich und Analyse der in LeDIS gespeicherten Gutachteninhalte mit den tatsächlichen Vertragsinhalten der Rahmenverträge und Besicherungsvereinbarungen per Knopfdruck
("durchblenden" der Ergebnisse in LeDIS als Hinweise an den jeweiligen Stellen der Vereinbarungen) - Abfrage der „K.O.-Kriterien“ in Form einer automatischen Checkliste unter Berücksichtigung der individuellen Vertragsgegebenheiten
- differenziertes Weiterleiten der „Flags“ an das interne Risikomanagement, Collateralmanagement und an externe Meldewesensysteme möglich
- Prüfungen auf Kontenbasis, die im Rahmen der Gewichtungsprüfung bei LeDIS *CCP sowie im Bereich Kontenprüfung bei LeDIS *IM genutzt werden können
Revisionssichere Rahmenvertrags- und Gutachtendatenbank
Für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und zur Unterstützung interner sowie externer Prüfungen bietet LeDIS eine revisionssichere Dokumentation und gewährleistet, dass alle wichtigen Rahmenverträge und Gutachten vollständig, unverändert und nachvollziehbar archiviert werden. Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Geschäftsprozessen wird erhöht und die erforderliche Integrität gestärkt.
Das erreicht LeDIS durch:
- Abbildung vordefinierter Rahmenvertragstypen für Derivate und Repo/Securities Lending nebst Anhängen mit typspezifischen Karteikarten
- revisionssichere Versionierung und Historisierung der im Vier-Augen-Prinzip freigegebenen Daten (Gutachten und Verträge)
- Möglichkeit zur Hinterlegung von Originaldokumenten in Dateiform
Monitoring
Die regelmäßige Kontrolle der Netting- und Besicherungsfähigkeit ermöglicht es, das Adressausfallrisiko zu reduzieren und notwendige Vertragsanpassungen zeitnah vorzunehmen. Ein angemessenes Monitoring basiert auf der kontinuierlichen und verlässlichen Analyse und Auswertung vorhandener Vertragsdatenbestände.
LeDIS bietet hierzu:
- Prüfung der Einzelgeschäfte entweder in Echtzeit oder im Rahmen einer täglichen Batchverarbeitung
(jedes Einzelgeschäft wird mit einem positiven oder negativen „Flag“ gekennzeichnet) - kontinuierliche Protokollierung der Flagging Ergebnisse
- einfache Schnellsuche für die wichtigsten Fragestellungen
- leistungsfähige „Erweiterte Suche“ über alle Vertrags- und Gutachtenfelder
- elektronisch auswertbare Datenbasis
Robustes Verfahren
Hält Ihr bestehendes Verfahren den Anforderungen an ein robustes Risikomanagementsystem stand? Verbessern Sie mit LeDIS die Qualität Ihrer Prozesse und stärken Sie damit das Risikomanagement in Ihrem Unternehmen.
LeDIS ist ein solides und einzigartiges Instrument, um den Anforderungen an ein robustes Verfahren zu genügen:
- Transparentes Kontrollsystem zur Überwachung der institutseigenen Prozesse
- Exportfunktion für Listendaten nach Excel (u. a. Verträge, Gutachten, Flaggingergebnisse)
- Importschnittstelle für vorkonfigurierte Gutachteninhalte, optional Übernahme bestehender Daten (Vertragspartner und Verträge)
- Standardschnittstellen zur Weitergabe von Vertragsdaten an andere Systeme
- Benutzerverwaltung mit Rollendefinition
- Mandantenfähigkeit (flexibel konfigurierbar)
Prüfung regulatorischer Vorgaben
Eine fortlaufende Prüfung der Erfüllung regulatorischer Vorgaben ist notwendig, um die Einhaltung internationaler Standards sicherzustellen.
Die Beachtung der Pflichten und die dafür erforderliche stets aktualisierte Informationslage im Rahmen der Gutachten sind hierfür unumgänglich.
Mit LeDIS haben Sie alles im Blick und können die regulatorischen Möglichkeiten voll ausschöpfen:
- rechtlich wirksame Netting- und Besicherungsvereinbarungen (Handelsvoraussetzung)
- Unterstützung bei der Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Gutachtenpflichten
- verminderte Auslastung der Groß- und Millionenkreditgrenzen
- aktuelle und aufsichtsrechtlich notwendige Gutachten- und Vertragsdatenbestände aufgrund des regelmäßigen LeDIS Gutachten-Updateprozesses
LeDIS fügt sich hervorragend in Ihre Systemlandschaft ein. Sie können LeDIS als bestandsführendes System verwenden oder die relevanten Daten (Gutachten, Vertragspartner, Transaktionen) aus Ihren bestandsführenden Systemen in LeDIS importieren. In LeDIS erfolgt die automatisierte Prüfung der Netting- und Besicherungsfähigkeit sowie die Kennzeichnung der Einzelgeschäfte (Flagging). Bei Bedarf können die Ergebnisse der Prüfung an nachfolgende Systeme (Risiko- und Collateral Management sowie Meldewesen) automatisiert weitergeleitet werden.
LeDIS *DERIVATIVES ist modular aufgebaut und kann individuell und je nach Nutzungsumfang auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten lizenziert werden:
LeDIS *CLOUD
Optional kann LeDIS auch als Cloud-Lösung bereitgestellt werden.
Mit der Lizenzierung von LeDIS *CLOUD wird die Anwendung LeDIS über das Bankenportal der VÖB-Service bereitgestellt und der Betrieb liegt komplett bei der VÖB-Service GmbH. Das Bankenportal bietet neben vielen weiteren Features die Möglichkeit eines Single-Sign-Ons. Nutzen Sie den vollen Funktionsumfang von LeDIS und profitieren Sie von den Vorteilen einer SaaS (Software-as-a-Service)-Lösung:
- Bereitstellung und Betrieb der Anwendung auf unterschiedlichen Umgebungen (Test, Produktion)
- Management der kompletten Infrastruktur, einschließlich Datensicherung
- Prüfung der Geschäfte (Flagging) im Batch-Verfahren z. B. per täglichem Datei-„Up- und Download".
- Zugriff über sichere Internetleitungen
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