LEDIS *DERIVATIVES
Lösungen für Ihr Derivatemanagement
LeDIS *BASIC/*NETTING
Zentrale Dokumentation und Evidenz aller bestehenden Rahmenverträge
LeDIS *BASIC/*NETTING beinhaltet eine Vertragsdatenbank, in der alle für eine automatische Prüfung relevanten Vertragsinhalte des eigenen Hauses strukturiert abgebildet werden können. Des Weiteren ist es möglich, individuelle Konventionen im System zu erfassen und automatisch zu berücksichtigen. Komfortable Suchfunktionen ermöglichen ein effektives Management des Vertragsbestands.
Mit dem Merger-Tool haben LeDIS-Kunden die Möglichkeit, Verträge von zwei oder mehr fusionierenden Vertragspartnern komfortabel und einfach zusammenzuführen. Drag-and-Drop-Funktionen erleichtern dabei die Arbeit und machen aufwändige Neueingaben überflüssig. Darüber hinaus kann das Merger-Tool auf Basis der mit den fusionierenden Vertragspartnern abgeschlossenen Verträge neue Fusionsverträge jeder Vertragskategorie, z. B. OTC-Rahmenverträge, Collateral Agreements oder Repo-/Leihe-Rahmenverträge, erzeugen.
Berücksichtigung der jeweils aktuellen Gutachten durch Einspielen und automatisches Durchblenden in LeDIS *BASIC/*NETTING
Die für die juristische Prüfung notwendigen Gutachteninhalte werden laufend aktualisiert, elektronisch durch VÖB-Service aufbereitet und stehen in einem geschützten Internetbereich zum Download zur Verfügung. Beim Einspielen aktualisierter Gutachteninhalte werden Abweichungen detailliert dargestellt und sind explizit von der Bank zu akzeptieren. Auswirkungen auf den Vertragsbestand werden automatisch von LeDIS übermittelt und über eine komfortable Funktion für eine Neubewertung der betroffenen Verträge dargestellt. Die abschließende Entscheidungshoheit, ob alle Voraussetzungen für die aufsichtsrechtliche Anerkennung der Netting- und Besicherungsfähigkeit der Verträge gegeben sind, liegt somit weiterhin bei der Bank.
Regelmäßige (tägliche) Nettingprüfung sowie Prüfung auf Besicherungsfähigkeit von Geschäften unter den Rahmenverträgen
Die Prüfung der Einzelgeschäfte erfolgt entweder in Echtzeit oder im Rahmen einer täglichen Batchverarbeitung. Dabei werden z. B. im Bereich der Nettingprüfung die individuelle Vertragsgestaltung, die einzelne Produktart, die Art des Kontrahenten, sowie weitere Aspekte unter Berücksichtigung der Gutachteninhalte aller relevanten Rechtsordnungen in die Prüfung einbezogen. Jedes Einzelgeschäft wird automatisch mit einem positiven oder negativen „Flag“ gekennzeichnet. Um die Ergebnisse der Prüfung in Folgesystemen direkt weiterzuverarbeiten, wird LeDIS z. B. zwischen die Handels- und Risikomanagement/Meldewesensysteme geschaltet.
Auch im Verhandlungsprozess sind bereits umfassende Kenntnisse der rechtlichen Anforderungen an die Verträge sowie die wirksame Bestellung von Sicherheiten unerlässlich. Noch vor dem Abschluss eines Einzelgeschäfts kann daher mit LeDIS im Rahmen einer Flagging-Simulation die potentielle Nettingfähigkeit überprüft werden.
