1x1 der Kreditderivate

Intensiv-Schulung zu Markt, erfolgreicher Abwicklung und Dokumentation

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Beschreibung

In unserem Seminar erhalten Sie die grundlegenden Informationen zu Kreditderivaten allgemein, Total Return Swaps und Credit Spread Options sowie vertiefende Informationen über die Abwicklung von Credit Default Swaps und Credit Linked Notes in der Praxis.

Sie lernen die Rahmenbedingungen für Abwicklungstätigkeiten sowie alle relevanten Neuerungen im Marktumfeld kennen, zudem erhalten Sie Informationen zu den Rahmenbedingungen wie MaRisk, Rechtsgrundlagen, interne Schnittstellen etc. Schließlich erarbeiten wir aktuelle Produktvarianten anhand von Fallbeispielen und gehen zusätzlich detailliert auf Marktneuerungen ein.

Vor dem Seminar erhalten Sie einen Lehrbrief und arbeiten ihn selbstständig durch, damit alle Teilnehmer auf dem gleichen theoretischen Level sind.

Inhalte

  • Credit Default Swaps (Single Reference Entity, Baskets), Credit Linked Notes, Credit Spread Options, Total Return Swaps
  • Bearbeitungs- und Abwicklungsschritte
  • Dokumentation (detailliert mit Praxisbeispielen)
  • Credit Event Processing
  • Succession Event Processing
  • Clearing (CCP)
  • Trade Repository (GTR)
  • Central Settlement

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Mitarbeiter im Front- und Backoffice in den Bereichen Geld- und Devisenhandel, Derivate und Wertpapiergeschäft sowie in der Rechtsabteilung.

Termine & Orte

12.05.2020, 09:30 - 13.05.2020, 16:30
Bonn
Seminarnummer 2062144
10.11.2020, 09:30 - 11.11.2020, 16:30
Bonn
Seminarnummer 2062145

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

Gerne auch als Inhouse-Training verfügbar!
Ihr Ansprechpartner
Tanja Rückheim

Tanja Rückheim

+49 228 8192-279

Dauer
2 Tage
Referenten
Gebühr
1.340,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)