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Webinar: Der neue Standardansatz zur Berechnung des Operationellen Risikos nach Basel III und CRR

Die kommenden Vorgaben der CRR zum SMA und Hinweise für die Umsetzungspraxis

Beschreibung

Die Umsetzung des Basel III Rahmenwerks vom Dezember 2017 wird eine Zäsur des regulatorischen Rahmens für den deutschen Bankensektor bedeuten. Das Webinar stellt in kompakter Form die wesentlichen Änderungen bei der Bestimmung der Mindesteigenkapitalanforderungen für das operationelle Risiko und bezüglich der OpRisk-Steuerung auf Basis der neuen Capital Requirements Regulation (CRR) dar. Die erläutern dabei die im Februar 2024 veröffentlichten EBA-Konsultationspapiere zur Spezifizierung des Business Indicator und zur Anpassung der Säule 3 Offenlegung und COREP-Meldungen für das operationelle Risiko und geben einen Überblick über weitere laufende Arbeiten der EBA.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat bereits 2019 umfangreiche Empfehlungen an die Europäische Kommission geliefert, wie der neue „Standardansatz für das operationelle Risiko nach Basel III in der EU umgesetzt werden kann. Unter Berücksichtigung der EBA-Empfehlungen hat die Europäische Kommission im Oktober 2021 einen Legislativvorschlag zur CRR vorgelegt, nach dem die Institute in Deutschland und den anderen EU-Staaten den SMA zur Berechnung der Eigenmittelvorgaben für das operationelle Risiko (OpRisk) ab 01.01.2025 anwenden müssen. Mittlerweile liegt ein finaler Stand der neuen CRR vor, den die Institute nun schnell umsetzen müssen. Das Webinar erläutert die Kernelemente der neuen Vorgaben auf EU-Ebene sowie die Auslegungsarbeiten auf Ebene des Baseler Ausschusses und gibt praktische Hinweise auf die Vorgehensweise und Risiken in bankinternen Umsetzungsprojekten um die erstmalige Meldung nach den neuen Vorgaben zum Meldestichtag 31.03.2025 sicherzustellen.

Die Referenten verbinden die Perspektive der Bankenaufsicht bei der Regelsetzung und der Bankpraxis bei Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen und betriebswirtschaftlichen Fortentwicklung der Steuerungspraxis.

Inhalte

• Der neue OpRisk-Standardansatz: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den bisherigen OpRisk-Ansätzen
• Die Rolle von Verlustdaten im neuen OpRisk-Standardansatz
• Auswirkungen der Abschaffung der fortgeschrittenen Messansätze (AMA) in Säule I
• Überblick über die aktuellen Arbeiten der European Banking Authority (EBA) zur Umsetzung des neuen OpRisk-Standardansatzes
• Bankinterne Vorbereitungsmöglichkeiten zum Übergang auf die neuen Basel III Ansätze
• Definition des Business Indicators mit dem EBA-Konsultationsentwurf vom 20.02.2024 (EBA/CP/2024/05)
• EBA-Konsultationsentwurf zu den neuen COREP-Meldetemplates für das operationelle Risiko vom 20.02.2024 (EBA/CP/2024/06)
• Anpassung der Säule 3 Offenlegung für das operationelle Risiko mit dem EBA-Konsultationsentwurf vom 20.02.2024 (EBA/2024/07)
• Möglichkeiten der Nutzung von modell-basierten OpRisk-Messansätzen in Säule II
• Nutzung interner und externer Verlustdaten in der Steuerungspraxis der Institute
• OpRisk-Verlustszenarien in der Gesamtbanksteuerung und Sanierungsplanung
• Aufsichtliche Vorgaben zu Risikotragfähigkeit / SREP
• Ganzheitliches OpRisk-Management und Schnittstellen zur Nachhaltigkeitsrisikomanagement, Geschäftskontinuitätsplanung, IT-Risikomanagement sowie Steuerung von Rechtsrisiken, Compliancerisiken und Umgang mit „Conduct Risk“
• Optimierungsmöglichkeiten in der OpRisk-Steuerung und Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Organisationseinheiten in der Bankpraxis

Teilnehmerkreis

Das Webinar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die Aufgaben im OpRisk-Management erfüllen bzw. grundlegende Kenntnisse über die Steuerung der Risikoart operationelles Risiko benötigen. Die Referenten vermitteln Grundlagenwissen über den neuen rechtlichen Rahmen und vertiefende Informationen zu aktuellen Praxisfragen sowohl für Einsteiger in die Thematik als auch für erfahrene Praktiker aus dem Bankrisikomanagement, der Revision und anderen Tätigkeitsfeldern.