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Kreditrisikomanagement

Erarbeiten des notwendigen Verständnisses für die neuen Verfahren im Kreditrisikobereich

Beschreibung

Regulatorisch und ökonomisch werden Banken genauso wie andere Finanzinstitute oder Unternehmen mit Kreditrisiken vor neue Herausforderungen gestellt. Sie müssen ihr gesamtes Geschäft unter Risiko-, Rendite- und Kapitalaspekten ganzheitlich steuern und dabei stets die Vorgaben aus Brüssel beachten.

In unserem Seminar lernen Sie Methoden der Kreditrisikomessung kennen, die sich als Standards etablieren, z. B. CreditMetrics, Gordy-Ansatz, Spread-Modelle.

Gleichzeitig befassen Sie sich mit Fragen, die die ertrags- und risikoorientierte Banksteuerung stellt: nach der geeigneten Bewertung von Krediten und Bürgschaften sowie nach der bonitätsspezifischen Quantifizierung der Kreditmarge.

Zudem lernen Sie auch neuere Produkte zum Kreditrisikohandel im Handels- und Kreditbereich kennen: Kreditderivate und Baskettransaktionen. Sie befassen sich außerdem mit der Frage nach adäquaten Bepreisungsverfahren.

Inhalte

• Grundlagen
• Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten
• Validierung von Ratings und Transitionsmatrizen
• Kalkulation von fairen Kreditmargen
• Pricing von Junk Bonds und Krediten
• Pricing von Kreditderivaten
• Anforderungen der Bankenaufsicht an die Messung von Kreditrisiken
• Modellierung von Kreditrisiken mit Portfoliomodellen

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Mitarbeiter im Bereich Risikocontrolling, Firmenkundengeschäft, Markt, Marktfolge, Eigenhandel oder Revision.

Buchungsinfo

Termine mit Veranstaltungsort "Bonn & online (hybrid)" finden als Präsenzseminar mit gleichzeitigem Livestream statt. Die nur online Teilnehmenden sind mit dem Seminarleiter und den anderen Kursteilnehmern in Echtzeit mit Video und Audio vernetzt. Bitte vermerken Sie bei der Anmeldung, ob die Teilnahme online erfolgen soll.

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!