Einführung IRRBB – Interest Rate Risk in the Banking Book

Beschreibung

BCBS 368 sowie der EBA Guideline EBA/GL/2018/02 beinhalten neue anspruchsvolle Regelungen für Finanzdienstleister zur Messung und Steuerung des periodischen sowie des barwertigen Zinsrisikos. Neben den allgemeinen Anforderungen für die Messung und Steuerung für Zinsrisiken gehen die neuen Regelungen auf Themen wie Governance, die Berücksichtigung von Credit Spread Risiken sowie die Anforderung der Aufnahme von Planungsannahmen in die periodische Zinssteuerung ein.

Das Seminar soll den Teilnehmern einen Überblick über alle wesentlichen Regelungen und Anforderungen geben sowie Hilfestellungen bei der Abbildung der Anforderungen in der betrieblichen Praxis bieten. Dabei liegt der Fokus der vorgestellten Lösungsansätze auf regulatorische Konformität sowie Praxistauglichkeit.

Inhalte

  • Überblick BCBS 368 und EBA Guideline EBA/GL/2018/02
  • Gegenstand der Anforderungen und Anwendungsbereich
  • Allgemeine Bestimmungen und Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs
  • Ermittlung, Berechnung und Zuteilung von Kapital
  • Governance
  • Messung des Zinsrisikos im Bankbuch
    • Gap Risiko
    • Basisrisiko
    • Optionsrisiko
    • Periodischer vs. Barwertiger Ansatz
  • Outliertest
  • Zinsszenarien
  • Sonderfragen
    • Praxisprobleme und Lösungsansätze
    • Verknüpfung von IRRBB im Dynamic Ansatz und Bankplanung
    • Berücksichtigung von Fair Value Änderungen im Dynamic Ansatz
  • Ausblick

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft aus den Bereichen Rechnungswesen, Regulatory, Revision, Grundsatzfragen oder Zinsrisikocontrolling.

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

Ihr Ansprechpartner
Kathleen Weigelt

Kathleen Weigelt

+49 228 8192-221

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Seminarsprache
Deutsch
Gebühr
auf Anfrage