E-Learning: Der neue Messansatz (SMA) für das Operationelle Risiko nach Basel III

Die kommenden Vorgaben der CRR zum SMA und Hinweise für die Umsetzungspraxis

Beschreibung

Die Umsetzung des Basel III Rahmenwerk vom Dezember 2017 wird eine Zäsur des regulatorischen Rahmens für den deutschen Bankensektor bedeuten. Dieses E-Learning stellt in kompakter Form die wesentlichen Änderungen bei der Bestimmung der Mindesteigenkapitalanforderungen für das operationelle Risiko und bezüglich der OpRisk-Steuerung dar.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat bereits 2019 umfangreiche Empfehlungen an die Europäische Kommission geliefert, wie der neue „Standardized Measurement  Approach (SMA)“ für das operationelle Risiko nach Basel III in der EU umgesetzt werden kann. Für das Jahr 2020 ist die Veröffentlichung des Legislativvorschlages geplant, mit dem die Institute in Deutschland und den anderen EU-Staaten den SMA zur Berechnung der Eigenmittelvorgaben für das operationelle Risiko (OpRisk) bis voraussichtlich 01.01.2023 einführen müssen. Das E-Learning erläutert die Kernelemente der neuen Vorgaben auf EU-Ebene sowie die Auslegungsarbeiten auf Ebene des Baseler Ausschusses und gibt praktische Hinweise auf die Vorgehensweise und Risiken in bankinternen Umsetzungsprojekten.

Die Referenten verbinden die Perspektive der Bankenaufsicht bei der Regelsetzung sowie der Bankpraxis bei Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen und betriebswirtschaftlichen Fortentwicklung der Steuerungspraxis.

Dieses E-Learning wurde am 04.12.2020 aufgezeichnet.
Die Dauer des E-Learnings beträgt ~120 Minuten.

Bei Buchung erhalten Sie ebenfalls die Präsentationen (PDF) der Referenten.

 

Inhalte

  • Der Neue OpRisk-Standardansatz: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den bisherigen OpRisk-Ansätzen
  • Die Rolle von Verlustdaten im Neuen OpRisk-Standardansatz
  • Auswirkungen der Abschaffung der fortgeschrittenen Messansätze (AMA) in Säule I
  • Bankinterne Vorbereitungsmöglichkeiten zum Übergang auf die neuen Basel III Ansätze
  • Möglichkeiten der Nutzung von modell-basierten OpRisk-Messansätzen in Säule II
  • Nutzung interner und externer Verlustdaten in der Steuerungspraxis der Institute
  • OpRisk-Verlustszenarien in der Gesamtbanksteuerung und Sanierungsplanung
  • Umgang mit den Neuerungen im OpRisk-Modul der MaRisk und den neuen aufsichtlichen Vorgaben zu Risikotragfähigkeit / SREP
  • Ganzheitliches OpRisk-Management und Schnittstellen zur Geschäftskontinuitätsplanung, IT-Risikomanagement sowie Steuerung von Rechtsrisiken, Compliancerisiken und Umgang mit „Conduct Risk“
  • Optimierungsmöglichkeiten in der OpRisk-Steuerung und Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Organisationseinheiten in der Bankpraxis

Teilnehmerkreis

Dieses E-Learning richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die Aufgaben im OpRisk-Management erfüllen bzw. grundlegende Kenntnisse über die Steuerung der Risikoart operationelles Risiko benötigen. Die Referenten vermitteln Grundlagenwissen über den neuen rechtlichen Rahmen und vertiefende Informationen zu aktuellen Praxisfragen sowohl für Einsteiger in die Thematik als auch für erfahrene Praktiker aus dem Bankrisikomanagement, der Revision und anderen Tätigkeitsfeldern.

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Ihr Ansprechpartner
Philip Schmengler

Philip Schmengler

+49 228 8192-282

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Seminarsprache
Deutsch
Gebühr
179,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)