Stresstests in Banken

Beschreibung

Unser Seminar thematisiert, wo und in welcher Form Banken Stresstests aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorgaben bzw. interner Notwendigkeiten verwenden. Insbesondere werden die Zielsetzung und Kalibrierung der verschiedensten aufsichtrechtlichen und internen, risikoartenspezifischen und risikoartenuebergreifenden Stresstests angesprochen. Neben den klassischen Szenarien wie Rezession, Reputation und (Kapital-)Marktverwerfungen wird auch beschrieben, wie Pandemie-Szenarien simuliert und das Management mit wichtigen Steuerungsinformationen bzgl. Pufferdimensionierung, frühzeitige Kundenansprache, Wertberichtigungen, etc. versorgt werden.

Nach unserem Seminar haben Sie einen guten Überblick darüber, wo und zu welchem Zweck Stresstests verwendet werden (müssen), wie diese zu definieren und kalibrieren sind und welche Handlungsimpulse sie liefern.

Inhalte

• Gesetzliches Rahmenwerk von Stresstest (EZB-Anforderungen, Leitlinie der EBA, MaRisk)
• Einsatz von Stresstests: aufsichtlich und intern, risikoartenspezifisch und -übergreifend
• Abgrenzung und Verzahnung von Stresstests und Belastungsszenarien (Sanierungs- und Abwicklungsplanung)
• Abgrenzung und Verzahnung von Stresstests und statistischen Risikomassen (wie VaR, ES)
• Kalibrierung: Erhöhung der Objektivität
• Nutzung und Beispiele von Stresstests:
  • Pufferdimensionierung
  • Überprüfung und Ergänzung von statistischen Risikoansätzen
  • Simulation von komplexen Interaktionen
• Module und Kalibrierung eines Kapitalstresstests: Risiken und Risikofaktoren
  • Adressenausfallrisiken
  • Gegenparteirisiken
  • Marktpreisrisiken
  • IRRBB
  • Operationelles Risiko
  • Reputationsrisiko
  • Geschäftsrisiken
• Module und Kalibrierung eines Liquiditätsstresstests: Risiken und Risikofaktoren
  • Intraday
  • kurzfristige und langfristige Szenarien
• Integrierte Kapital- und Liquiditätsstresstests ("Solvidity-Szenarien")

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- und Führungskraft aus dem Risikocontrolling, Interne Revision, Finanzen, (Geschaefts-)Planung, Treasury.

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!