Solvabilitätsregime – IRB-Ansatz

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Beschreibung

In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die IRB-Regelungen des Solvabilitätsregimes unter Berücksichtigung der Anforderungen der CRR (Capital Requirement Regulation).

Ausgehend von den Grundlagen des Kreditrisikos werden anhand von Praxisbeispielen die Anforderungen des IRB-Ansatzes erarbeitet.

Inhalte

  • Risikoparameter eines Kredites (Exposure at Default (EAD), Probability of Default (PD), Loss given Default (LGD))
  • Basis IRB-Ansatz vs. Advanced IRB-Ansatz
  • Forderungsklassen im IRB und deren Risikogewichte
  • Sonderregelungen für Retail-Exposures
  • Änderungen durch die CRR für Bankenexposures
  • Auswirkungen des zentralen Clearings von OTC-Derivaten auf die Kapitalanforderungen
  • Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im IRB
  • Kreditrisikominderungstechniken im IRB: umfassender Sicherheitenansatz sowie die Behandlung  von Garantien und hypothekarischen Sicherheiten, „alternatives“ Risikogewicht für mit Immobilien besicherte Positionen
  • Hard Test für Immobilien
  • Expected Loss / Wertberichtigungsvergleich
  • RWA-Optimierungsmöglichkeiten im IRB

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft in den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Controlling, Risikocontrolling und Abwicklung.

Voraussetzungen

Wünschenswert sind Grundkenntnisse in Bezug auf das Solvabilitätsregime.

Termine & Orte

27.11.2020, 09:30-17:00
Frankfurt a.M.
Seminarnummer 2062275
10.06.2021, 09:30-17:00
Frankfurt a.M.
Seminarnummer 2162152

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

Ihr Ansprechpartner
Kathleen Weigelt

Kathleen Weigelt

+49 228 8192-221

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Dauer
1 Tag
Seminarsprache
Deutsch
Gebühr
900,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)