Solvabilitätsregime – Der IRB-Ansatz

Beschreibung

In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die IRB-Regelungen des Solvabilitätsregimes unter Berücksichtigung der Anforderungen der CRR II (Capital Requirement Regulation). Ausgehend von den Grundlagen des Kreditrisikos werden anhand von Praxisbeispielen die Anforderungen des IRB-Ansatzes erarbeitet.

Inhalte

• Risikoparameter eines Kredites (Exposure at Default (EAD), Probability of Default (PD), Loss given Default (LGD))
• Basis IRB-Ansatz vs. Advanced IRB-Ansatz
• Forderungsklassen im IRB und deren Risikogewichte
• Sonderregelungen für Retail-Exposures
• Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im IRB
• Kreditrisikominderungstechniken im IRB: umfassender Sicherheitenansatz sowie die Behandlung von Garantien und hypothekarischen Sicherheiten, „alternatives“ Risikogewicht für mit Immobilien besichertern Positionen
• Expected Loss / Wertberichtigungsvergleich
• RWA-Optimierungsmöglichkeiten im IRB
• Ausblick auf die geplanten Änderungen durch die CRR III

Teilnehmerkreis

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Grundsatzfragen, Steuerung und Revision, die bislang wenig Berührungspunkte mit dem IRB-Ansatz hatten.

Voraussetzungen

Wünschenswert sind Grundkenntnisse in Bezug auf das Solvabilitätsregime.