Solvabilität - Kreditausfallrisiko - IRB-Ansatz

Beschreibung

Am ersten Seminartag erhalten Sie eine intensive Einführung und einen Überblick über Vorgaben der CRR, Durchführungsstandards und die geplanten Änderungen durch BCBS für das Kredit- und Gegenparteiausfallrisiko. Ausgehend von den Grundlagen des Kreditrisikos werden Anforderungen der auf internen Ratings basierenden Ansätze vorgestellt, wobei der Schwerpunkt der IRB-Basis-Ansatz ist.

Am zweiten Tag bekommen Sie eine grundlegende Einführung in den praktischen Umgang mit den Meldungen auf Basis der aktuellen Technischen Durchführungsstandards der EBA (Meldungen und Instruktionen). Es werden rechtliche Grundlagen, die Struktur und Systematik der Meldungen zu IRB vermittelt. 

Im Ergebnis erhalten Sie das Wissen um in der Praxis mit den aufsichtlichen Anforderungen umgehen zu können.

Die Seminarunterlagen berücksichtigen den zum Zeitpunkt der Seminardurchführung geltenden aktuellen Stand und enthalten daher teilweise englische Texte der Gesetze und Verordnungen, soweit nur Entwürfe vorliegen.

Inhalte

  • Rechtliche Grundlagen des EU-Aufsichtsrechts für Solvabilität unter Berücksichtigung der CRR
  • Entwicklung und Gründe für Solvabilität in Deutschland und der EU im Zeitablauf
  • Ausblick auf weitere Entwicklungen durch BCBS und EBA
  • Mindestanforderungen und Zulassungsvoraussetzungen zur Nutzung des IRBA
  • Eigenmitteldefinitionen für Solvabilität in CRR – Verschärfung der Regulierung
  • Expected Loss / Wertberichtigungsvergleich im IRB
  • Risikoparameter von Krediten (PD, EAD, LGD) und Ermittlung von Positionswerten
  • Basis IRB-Ansatz vs. Advanced IRB-Ansatz
  • Forderungsklassen im IRB, deren Risikogewichte und Sonderregelungen für Retail-Exposures
  • Auswirkungen des zentralen Clearings von OTC-Derivaten (CVA-Charge)
  • Überblick über Kreditrisikominderungstechniken im IRB
  • Grundlegende Einführung in den praktischen Umgang mit den Meldungen und den Technischen Durchführungsstandards der EBA für IRB
  • Eigenmittelanforderungen unter Einbeziehung der Kreditrisikominderung und Befüllung für IRB-relevante COREP-Meldebögen
  • Mögliche Auswirkungen der geplanten Änderungen im IRB durch Basel (BCBS) und EBA, jeweils auf aktuellem Stand

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft in den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen und Risikocontrolling.

Voraussetzungen

Sie bringen Grundlagenwissen aufsichtsrechtlicher Anforderungen und Grundkenntnisse des Risikomanagements mit.

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

Ihr Ansprechpartner
Kathleen Weigelt

Kathleen Weigelt

+49 228 8192-221

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Dauer
2 Tage
Seminarsprache
Deutsch
Referenten
Gebühr
1.550,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)