Risikoabsicherung durch regulatorische Eigenmittel

Beschreibung

Erhebliche Marktverschiebungen, staatliche Eingriffe von ungeahntem Ausmaß, stark veränderte Risikoprämien und Volatilitäten stellen hohe und sich kontinuierlich verändernde Anforderungen an das Risikomanagement und genaue Kenntnis der aufsichtlichen Rahmenbedingungen. Umso wichtiger ist es für Sie auf diesem Themengebiet immer up to date zu sein.

Am ersten Seminartag lernen Sie deshalb die maßgeblichen europäischen Eigenmittelnormen aus der Säule 1 einer effektiven Bankenaufsicht und deren Umsetzung in Deutschland kennen. Sie erhalten insbesondere einen Überblick über die CRR-Verordnung, korrespondierende RTS und ITS sowie die Solvabilitätsverordnung. Auch die anstehenden Weiterentwicklungen, Stichwort "CRR-II-Verordnung", werden behandelt. Anschauliche Beispiele zu zentralen Themen wie Risikogewichtung von Kundenforderungen, Berücksichtigung von Sicherheiten und Marktrisikoberechnungen sollen die Sachverhalte verdeutlichen.

Insgesamt soll der erste Seminartag die Sicherheit im Umgang mit den Vorschriften erhöhen und das Verständnis für die Notwendigkeit der Regulierung wecken.

Der zweite Seminartag wird zunächst durch vertiefende Einblicke in die aktuellen und perspektivischen Eigenkapitalunterlegungspflichten für Verbriefungsinstrumente und operationelle Risiken abgerundet. Im weiteren Seminarverlauf werden wir weitere bankaufsichtliche Risikobegrenzungsnormen vertiefen. Neben der großen Anzahl und Vielschichtigkeit regulatorischer Bestimmungen müssen die Institute zahlreiche überlappende und oft widersprüchliche Steuerungsimpulse bewältigen, die das Management einer Bank erheblich erschweren.

Sie erhalten vor diesem Hintergrund einen intensiven Einblick in die aktuellen gesetzlichen Grundlagen der jeweiligen regulatorischen Vorschriften zur Leverage Ratio, LCR, NSFR und zu den Großkreditvorschriften. Hierbei werden auch Änderungen durch die am 23. November 2016 konsultierte CRR 2 und CRD V berücksichtigt. Abschließend werden die Offenlegungspflichten (Säule 3) zu den regulatorischen Vorgaben beleuchten.

Inhalte

• Adressausfall- und Gegenparteirisiken
• Marktpreisrisiken, CVA-Charge sowie Vorleistungs- und Abwicklungsrisiken
• Verbriefungen
• Operationelle Risiken
• Leverage Ratio
• Großkreditvorschriften
• Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken
• Offenlegungsanforderungen

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft in der Risikosteuerung, Risikoüberwachung, Betriebsorganisation oder Internen Revision.

Modul von

• Zertifikatslehrgang "Bankenregulierung und Bankenaufsicht"

Buchungsinfo

Termine mit Veranstaltungsort "Bonn & online (hybrid)" finden als Präsenzseminar mit gleichzeitigem Livestream statt. Die nur online Teilnehmenden sind mit dem Seminarleiter und den anderen Kursteilnehmern in Echtzeit mit Video und Audio vernetzt. Bitte vermerken Sie bei der Anmeldung, ob die Teilnahme online erfolgen soll.