Klimarisikenstresstest

Die Notwendigkeit von Klimarisikenstresstests für Banken

Beschreibung

Klimastresstests sind ein essenzielles Instrument, um die Widerstandsfähigkeit von Banken gegenüber klimabedingten Risiken zu bewerten. Der Klimawandel bringt sowohl physische Risiken, wie Extremwetterereignisse, als auch Transitionsrisiken, wie veränderte regulatorische Anforderungen, mit sich. Diese Risiken können erhebliche finanzielle Auswirkungen auf Kreditportfolios, Investitionen und die allgemeine Stabilität des Bankensektors haben.

Durch Stresstests können Banken potenzielle Schwachstellen in ihren Geschäftsmodellen identifizieren und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, um Risiken zu minimieren. Gleichzeitig unterstützen sie die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und fördern die nachhaltige Ausrichtung des Finanzsystems. In einer Welt, die zunehmend von Klimafolgen geprägt ist, leisten solche Tests einen entscheidenden Beitrag zur langfristigen Stabilität und Resilienz des Bankensektors.

Unser Seminar bietet eine umfassende Einführung in den Klimarisikenstresstest der Europäischen Zentralbank (EZB) und beleuchtet dessen Bedeutung und praktische Umsetzung. Es bietet wertvolle Einblicke und praktische Hilfestellungen, um Klimarisiken effektiv in bestehende Strategien und Prozesse zu integrieren.

Inhalte

Einführung in den EZB-Klimarisikenstresstest

• Ziele und Bedeutung des Stresstests
• Überblick über den Ablauf und die Methodik

Regulatorischer Rahmen und Anforderungen

• Relevante Leitlinien und Erwartungen der EZB
• Verpflichtungen der Banken im Kontext des Stresstests

Methodische Ansätze zur Bewertung von Klimarisiken

• Unterscheidung zwischen physischen Risiken (z. B. Extremwetterereignisse) und Transitionsrisiken (z. B. regulatorische Änderungen)
• Szenarioanalysen und Modellierungsansätze

Datenanforderungen und -beschaffung

• Notwendige Daten für die Durchführung des Stresstests
• Herausforderungen bei der Datenerhebung und -qualität

Integration von Klimarisiken in das Risikomanagement

• Anpassung bestehender Risikomanagementprozesse
• Entwicklung spezifischer Strategien zur Steuerung von Klimarisiken

Ergebnisse des EZB-Klimarisikenstresstests 2022

• Hauptbefunde und Erkenntnisse
• Identifizierte Schwachstellen und Best Practices

Auswirkungen auf die Bankenaufsicht und zukünftige Entwicklungen

• Folgen für die regulatorische Praxis
• Erwartete zukünftige Anforderungen und Trends

Praktische Fallstudien und Erfahrungsberichte

• Beispiele von Banken, die am Stresstest teilgenommen haben
• Lernpunkte und Empfehlungen für die Praxis

Methodik

• Diskussion
• Fachvortrag
• Interaktiver Vortrag
• Offene Runde
• Praxisbeispiele

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Bankensektor, die Verantwortung im Risikomanagement tragen oder sich mit regulatorischen Anforderungen befassen.

Rabatte / Fördermöglichkeiten

• Mengenrabatt