Die neue CRR II – SA-CCR

Beschreibung

Das Seminar behandelt die neue Standardmethode SA-CCR zur Berechnung des Gegenparteiausfallrisikos, die gemäß CRR II ab 28.06.2021 die Marktbewertungsmethode ablöst. Die neuen Berechnungsvorschriften werden mit der aktuell gültigen Marktbewertungsmethode verglichen und im Detail erläutert.

Sie erhalten einen Überblick über die neue Standardmethode SA-CCR, inklusive ihrer kritischen Punkte. Inputgrößen werden erarbeitet und praktische Beispiele berechnet. Außerdem werden die Anforderungen aus den Meldebögen erläutert.

Inhalte

  • Überblick über die Änderungen im Gegenparteiausfallrisiko in der CRR II
  • Die aktuelle Marktbewertungsmethode und ihre Kritikpunkte
  • Der neue Standardansatz SA-CCR
    • Wiedereindeckungsaufwand (RC) und potenzielle künftige Risikoposition (PFE)
    • Margined / Unmargined Berechnung
    • Netting-Satz / Risikokategorie / Hedging-Satz / Referenzen
    • AddOn-Berechnung in den Risikokategorien im Detail
    • Datenanforderungen
  • Beispiele
  • Meldebögen

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Meldewesen, Risikocontrolling und Abwicklung.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in den Derivate-Standardprodukten werden zwingend benötigt.

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

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Ihr Ansprechpartner
Kathleen Weigelt

Kathleen Weigelt

+49 228 8192-221

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Dauer
1 Tag
Seminarsprache
Deutsch
Gebühr
900,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)