Die Dimensionen des Liquiditätsrisikos
Kompaktseminar zu Grundlagen, Management und aufsichtsrechtliche Anforderungen






Beschreibung
In unserem Seminar bekommen Sie einen Einblick in die unterschiedlichen Dimensionen des Liquiditätsrisikos. Anschließend setzen wir uns detailliert mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen auseinander. Hier liegt der Fokus in der europäischen Umsetzung von Basel III, also den CRR.
Des Weiteren wird auf die MaRisk und die daraus abzuleitenden Anforderungen an das Liquiditätsrisiko eingegangen. Im weiteren Verlauf steht die praktische Umsetzung der Anforderungen im Vordergrund. In diesem Teil werden adäquate Stresstests definiert und Notfallpläne erarbeitet. Außerdem werden Risikomanagement und -steuerung betrachtet. Dazu erfahren Sie, welche Ansätze zum Pricing des Liquiditätsrisikos möglich sind.
Einen Abschluss bilden Betrachtungen zum Marktliquiditätsrisiko. Hier werden neben Beispielen auch Möglichkeiten der Risikomessung thematisiert.
Inhalte
- Liquiditätsbegriff
- Rechtliche Grundlagen im nationalen und internationalen Kontext (Basel III, CRD IV, KWG, CRR, LiqV, MaRisk)
- Meldeanforderungen (Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio)
- Stresstesting und Notfallplanung
- Cash-Flow Modellierung
- Risikomessung und -steuerung (Liquiditätsablaufbilanz, Liquidity-at-Risk, Liquidity-Value-at-Risk)
- Funds Transfer Pricing - Liquiditätskostenmanagement
- Marktliquiditätsrisiko
Teilnehmerkreis
Sie profitieren als Mitarbeiter im Bereich Meldewesen, Risikocontrolling, Backoffice, Eigenhandel Treasury oder Revision.
Termine & Orte
Bonn & online (hybrid)
Seminarnummer 2362285
Anmeldeschluss 29.11.2023
Bonn & online (hybrid)
Seminarnummer 2462240
Anmeldeschluss 20.02.2024
Bonn & online (hybrid)
Seminarnummer 2462241
Anmeldeschluss 28.08.2024
Buchungsinfo
Termine mit Veranstaltungsort "Bonn & online (hybrid)" finden als Präsenzseminar mit gleichzeitigem Livestream statt. Die nur online Teilnehmenden sind mit dem Seminarleiter und den anderen Kursteilnehmern in Echtzeit mit Video und Audio vernetzt. Bitte vermerken Sie bei der Anmeldung, ob die Teilnahme online erfolgen soll.
Bonus
Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!
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13.12.2023, 09:30-17:00 in Bonn & online (hybrid)
In unserem Seminar bekommen Sie einen Einblick in das Liquiditätsrisiko als Kostenfaktor, befassen Sie sich mit den aufsichtsrechtlichen Vorgaben an ein Transferpreissystem, lernen Sie die Festlegung der Liquiditätskostenkurve kennen und erfahren Sie, welche Ansätze zum Pricing des Liquiditätsrisikos möglich sind...
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