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Die Dimensionen des Liquiditätsrisikos

Kompaktseminar zu Grundlagen, Management und aufsichtsrechtliche Anforderungen

Beschreibung

In unserem Seminar bekommen Sie einen Einblick in die unterschiedlichen Dimensionen des Liquiditätsrisikos. Anschließend setzen wir uns detailliert mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen auseinander. Hier liegt der Fokus in der europäischen Umsetzung von Basel III, also den CRR.

Des Weiteren wird auf die MaRisk und die daraus abzuleitenden Anforderungen an das Liquiditätsrisiko eingegangen. Im weiteren Verlauf steht die praktische Umsetzung der Anforderungen im Vordergrund. In diesem Teil werden adäquate Stresstests definiert und Notfallpläne erarbeitet. Außerdem werden Risikomanagement und -steuerung betrachtet. Dazu erfahren Sie, welche Ansätze zum Pricing des Liquiditätsrisikos möglich sind.

Einen Abschluss bilden Betrachtungen zum Marktliquiditätsrisiko. Hier werden neben Beispielen auch Möglichkeiten der Risikomessung thematisiert.

Inhalte

• Liquiditätsbegriff
• Rechtliche Grundlagen im nationalen und internationalen Kontext (Basel III, CRD IV, KWG, CRR, LiqV, MaRisk)
• Meldeanforderungen (Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio)
• Stresstesting und Notfallplanung
• Cash-Flow Modellierung
• Risikomessung und -steuerung (Liquiditätsablaufbilanz, Liquidity-at-Risk, Liquidity-Value-at-Risk)
• Funds Transfer Pricing - Liquiditätskostenmanagement
• Marktliquiditätsrisiko

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Mitarbeiter im Bereich Meldewesen, Risikocontrolling, Backoffice, Eigenhandel Treasury oder Revision.

Buchungsinfo

Termine mit Veranstaltungsort "Bonn & online (hybrid)" finden als Präsenzseminar mit gleichzeitigem Livestream statt. Die nur online Teilnehmenden sind mit dem Seminarleiter und den anderen Kursteilnehmern in Echtzeit mit Video und Audio vernetzt. Bitte vermerken Sie bei der Anmeldung, ob die Teilnahme online erfolgen soll.

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!