Derivate im CRR Aufsichtsrecht: Netting von Derivaten für Kreditrisiken und weitere Risikomaße

Inhouse buchbarRabattregelungSeminarunterlagenTeilnahmebescheinigungMittagessen inkl. PausenverpflegungZufriedenheitsgarantieTermin wählen

Beschreibung

Einführung in die aufsichtsrechtliche Behandlung von Derivaten in der CRR mit Schwerpunkt Netting von Derivaten für das Gegenparteiausfallrisiko. Die aufsichtsrechtliche Bewertung im Kredit- bzw. Gegenparteiausfallrisiko des Netting von Derivaten und der Meldungsansatz werden exemplarisch erarbeitet. Systematisierung von Derivatearten wird grundlegend vermittelt.

Grundlagen der Solvabilitäts- und insbesondere Kreditrisikoregelungen erhalten Sie in diesem Seminar zusätzlich. Besonderheiten für Meldungen der Großkredite, der Liquiditätskennzahlen und der Leverage Ratio werden besprochen. Aktuelle Vorschläge des BCBS, der CRR und der EBA zu Derivaten werden kurz vorgestellt.

Die Schwerpunkte werden gemeinsam mit den Seminarteilnehmern in moderierter Diskussion erarbeitet.

Die Seminarunterlagen sind auf dem aktuellsten Stand und daher teilweise mit englischen Texten der Gesetze und Verordnungen, soweit nur Entwürfe vorliegen.

Inhalte

  • Entwicklung und Gründe des Aufsichtsrechts in Europa und Deutschland im Zeitablauf
  • Rechtliche Grundlagen des EU-Aufsichtsrechts für Derivate auf Basis der CRR
  • Systematisierung derivativer Produkte: Termingeschäfte, Swaps, Optionen, Kreditderivate
  • Handel / Abwicklung / Clearing von Derivaten mit zentraler (ZGP) und einzelner Gegenpartei (OTC)
  • Bemessungsgrundlagen und Kreditäquivalenzbeträge für OTC-Derivate nach CRR
  • Netting für OTC-Derivate - Methoden und Voraussetzungen in der CRR
  • Liquidationsnetting von Derivaten
  • Netting völlig kongruenter Risikopositionen aus Derivaten
  • Kreditrisikominderungstechniken soweit für Derivate relevant
  • Anpassung der Kreditbewertung für OTC-Derivate (CVA-Charge)
  • Derivate mit zentralen Gegenparteien (ZGP) - Auswirkung im Aufsichtsrecht
  • Exkurs: Abwicklungsrisiko
  • Meldung von Derivaten im Kreditausfallrisiko Standardansatz mit Überblick zu IRB-Basisansatz sowie Standardmethode
  • Großkredite:  Berücksichtigung von Derivaten mit Netting
  • Liquiditätskennzahlen und Leverage Ratio: Anforderungen für Derivate, Auswirkung von Netting und Erfassung in den Meldungen
  • Exkurs: SA-CCR - Standardmethode für Derivate (CRR II - Entwurf)
  • Ausblick auf weitere Entwicklungen im Aufsichtsrecht für Derivate

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft aus den Bereichen Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling oder Abwicklung, denn Sie erwerben Basiswissen über derivative Produkte im Aufsichtsrecht, um in der Praxis mit den aufsichtlichen Anforderungen im Kreditrisiko umgehen zu können.

Voraussetzungen

Grundlagenwissen von Finanzmarktinstrumenten sowie aufsichtsrechtlicher Anforderungen oder des Risikomanagements sind wünschenswert.

Termine & Orte

23.03.2020, 09:30 - 24.03.2020, 16:30
Berlin
Seminarnummer 2062377
12.11.2020, 09:30 - 13.11.2020, 16:30
Berlin
Seminarnummer 2062378

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

Gerne auch als Inhouse-Training verfügbar!

Folgende Bildungsangebote könnten Sie ebenfalls interessieren:

Derivate im Aufsichtsrecht der CRR: Marktrisiko – Positionsrisiko, Nettopositionen und Instrumente
02.12.2019, 09:30 - 03.12.2019, 16:30 in Berlin

Das Seminar ist eine Einführung in die aufsichtsrechtliche Behandlung von Derivaten in der CRR mit Schwerpunkt Marktrisiken von Derivaten. Systematisierung von Derivatearten wird grundlegend vermittelt. Aufsichtsrechtliche Bewertung von Marktrisiken und die relevanten Meldungen werden exemplarisch erarbeitet.

Mehr Details   Jetzt buchen
Ihr Ansprechpartner
Kathleen Weigelt

Kathleen Weigelt

+49 228 8192-221

Dauer
2 Tage
Referenten
Gebühr
1.550,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)