Derivate im Aufsichtsrecht der CRR: Marktrisiko – Positionsrisiko, Nettopositionen und Instrumente

Inhouse buchbarZufriedenheitsgarantieRabattregelungSeminarunterlagenTeilnahmebescheinigungMittagessen inkl. PausenverpflegungTermin wählen

Beschreibung

Einführung in die aufsichtsrechtliche Behandlung von Derivaten in der CRR mit Schwerpunkt Marktrisiken von Derivaten. Systematisierung von Derivatearten wird grundlegend vermittelt. Aufsichtsrechtliche Bewertung von Marktrisiken und die relevanten Meldungen werden exemplarisch erarbeitet.

Grundlagen der Solvabilitäts- und insbesondere Marktrisikoregelungen erhalten Sie in diesem Seminar zusätzlich. Besonderheiten für Großkredite (Handelsbuchüberschreitung) und Meldungen des FINREP Meldewesens werden besprochen. Aktuelle Vorschläge des BCBS, der CRR und der EBA zu Derivaten und Marktrisiken werden kurz vorgestellt.

Die Schwerpunkte werden gemeinsam mit den Seminarteilnehmern in moderierter Diskussion erarbeitet.

Die Seminarunterlagen sind auf dem aktuellsten Stand und daher teilweise mit englischen Texten der Gesetze und Verordnungen, soweit nur Entwürfe vorliegen. 

Inhalte

  • Entwicklung und Gründe des Aufsichtsrechts in Europa und Deutschland im Zeitablauf
  • Rechtliche Grundlagen des EU- Aufsichtsrechts für Derivate auf Basis der CRR
  • Systematisierung derivativer Produkte: Termingeschäfte, Swaps, Optionen, Kreditderivate
  • Two-leg-Approach: Zerlegung und Preisbildung von Derivaten
  • Bemessungsgrundlagen von Derivaten im Marktrisiko nach CRR
  • Abwicklung und Clearing von Derivaten mit zentraler und einzelner Gegenpartei
  • Marktrisiken im Anlage- und Handelsbuch
  • Fremdwährungs- und Rohwarenrisiken: Positionsermittlung mit Bagatellregelungen
  • Abbildung von Derivaten im Marktrisiko für Handelsbuchinstitute
  • Nettopositionsbildung im allgemeinem und besonderen Zins- und Aktienrisiko
  • Spezial: Preprocessing von fiktiven Instrumenten für das Zinsrisiko
  • Optionsrisiko: Anforderungen und Methoden
  • Kreditrisikominderungstechniken soweit für Derivate und Marktrisiken relevant
  • Exkurs: Behandlung von Positionen in OGA
  • Meldungen Marktrisiko für Derivate – Vorgehen und Methoden
  • Großkredite: Exkurs - Eigenmittelanforderungen aus Handelsbuchrisikopositionen
  • Meldungsanforderungen für Derivate bei FINREP und FinaRisikoV
  • Exkurs: Standardansatz für Marktrisiken (CRR II – Entwurf)
  • Ausblick auf weitere Entwicklungen im Aufsichtsrecht für Derivate

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft aus den Bereichen Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling oder Abwicklung, denn Sie erwerben Basiswissen über derivative Produkte im Aufsichtsrecht, um in der Praxis mit den aufsichtlichen Anforderungen im Marktrisiko umgehen zu können.

Voraussetzungen

Grundlagenwissen von Finanzmarktinstrumenten sowie aufsichtsrechtlicher Anforderungen oder des Risikomanagements sind wünschenswert.

Termine & Orte

02.12.2019, 09:30 - 03.12.2019, 16:30
Berlin
Seminarnummer 1962387-1
Jetzt buchenBestätigt

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

Gerne auch als Inhouse-Training verfügbar!

Folgende Bildungsangebote könnten Sie ebenfalls interessieren:

Derivate im CRR Aufsichtsrecht: Netting von Derivaten für Kreditrisiken und weitere Risikomaße
23.03.2020, 09:30 - 24.03.2020, 16:30 in Berlin

Einführung in die aufsichtsrechtliche Behandlung von Derivaten in der CRR mit Schwerpunkt Netting von Derivaten für das Gegenparteiausfallrisiko. Die aufsichtsrechtliche Bewertung im Kredit- bzw. Gegenparteiausfallrisiko des Netting von Derivaten und der Meldungsansatz werden exemplarisch erarbeitet. Systematisierung von Derivatearten wird grundlegend vermittelt.

Mehr Details   Jetzt buchen
Ihr Ansprechpartner
Kathleen Weigelt

Kathleen Weigelt

+49 228 8192-221

Dauer
2 Tage
Referenten
Gebühr
1.550,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)