Webinar: Steuerung von Zins- und Credit Spread-Risiken im aktuellen Niedrigzinsumfeld

...mit Echtzeit-Anwendung von Bloomberg Professional®

Beschreibung

Die historische Niedrigzinsphase des Bondmarktes mit erheblichen Zinsänderungs- und Credit Spread-Risiko und somit  Kursrückschlagspotenzial stellt gerade jetzt Assetmanager vor enorme Herausforderungen an Ihr Risikomanagement. Erfahren Sie in diesem Webinar, wie Sie auf Basis weniger Sensitivitätskennzahlen Ihre Marktpreisrisiken Zins und Credit Spread über Kasse-Transaktionen und/oder die Derivatebausteine Zinsswap und CDS effektiv steuern.

Inhalte

  • Historisches Tiefzinsniveau an allen Anleihemärkten weltweit
  • Erkennen Sie die maßgeblichen Risikotreiber Zins und Credit Spread Ihres Fixed-Income Portfolios
  • Analysieren und interpretieren Sie praxisnah die erforderlichen Sensitivitäten und Spread-Kennzahlen 
  • Quantifizieren Sie mittels Simulation von Zinsprognosen und Worst Case Szenarien Ihr zukünftiges Verlustpotenzial
  • Steuern Sie mittels dem Einsatz von Zinsswaps (IRS) und Credit Default Swaps (CDS) Ihren Portfolioerfolg

Teilnehmerkreis

Das Webinar wendet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Portfolio- und Fondsmanagement, Risikomanagement, Risikocontrolling, Handel, Sales, Backoffice und Revision.

Voraussetzungen

Für Fortgeschrittene und Spezialisten

Ihr Ansprechpartner
Philip Schmengler

Philip Schmengler

+49 228 8192-282

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Dauer
90 Minuten
Seminarsprache
Deutsch
Referenten
Gebühr
179,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)