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Kredit- und Kontrahentenrisiken

Mathematische Methoden zum Riskmanagement

Beschreibung

Die Messung von Kredit- und Kontrahentenrisiken und die Einhaltung der einschlägigen aufsichtlichen Anforderungen erfordern den Einsatz mathematisch-statistischer Methoden, die wir in unserem Seminar behandeln.

Sie lernen die grundlegenden mathematisch-statistischen Ansätze zur Kreditportfoliomodellierung sowie typische Modellansätze aus der Praxis kennen.

Zudem werden Sie mit den methodischen Grundlagen der Kredit- und Kontrahentenrisikomessung gemäß Basel III vertraut gemacht (IRB, IRC, CVA, IMM) und erhalten einen Einblick in Aspekte der Validierung und des Stresstestings.

Inhalte

• Ermittlung der Portfolioverlustverteilung
• Typische Kreditportfoliomodelle
• Methodik der aufsichtlichen Kreditrisikomessung (IRB, IRC, CVA, IMM)
• Validierung
• Stresstests

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Mitarbeiter mit bereits vorhandenem soliden mathematischen Wissen (Statistik, Integrale), wenn Sie die grundlegenden quantitativen Techniken der Kredit- und Kontrahentenrisikomodellierung und deren Anwendung kennenlernen wollen.

Voraussetzungen

Sie bringen grundlegende Kenntnisse mathematischer Methoden (Statistik, Integrale) und aufsichtlicher Anforderungen mit.

Buchungsinfo

Termine mit Veranstaltungsort "Bonn & online (hybrid)" finden als Präsenzseminar mit gleichzeitigem Livestream statt. Die nur online Teilnehmenden sind mit dem Seminarleiter und den anderen Kursteilnehmern in Echtzeit mit Video und Audio vernetzt. Bitte vermerken Sie bei der Anmeldung, ob die Teilnahme online erfolgen soll.

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!