Mathematische Methoden der Risikomessung in Banken
Risiken mathematisch analysieren und messen
Beschreibung
Die Messung von Markt- und Kreditrisiken in Banken erfordert den Einsatz mathematischer und statistischer Hilfsmittel.
In unserem Seminar lernen Sie die grundlegenden methodischen Aspekte der Messung von Markt- und Kreditrisiken kennen, die zur Erfüllung der einschlägigen aufsichtlichen Anforderungen an das Risikomanagement in Banken unerlässlich sind.
Inhalte
- Zinsänderungs-, Aktien- und Wechselkursrisiken (Derivate, Sensitivitäten)
- Risiken bei Kreditderivaten
- VaR-Modelle für Marktrisiken
- Kreditrisikomessung
- Kreditportfoliomodelle
- Kontrahentenrisiken
- CVA
Teilnehmerkreis
Sie profitieren als Mitarbeiter mit bereits vorhandenem soliden mathematischen Wissen (Zinsrechnung, Statistik), der die grundlegenden quantitativen Techniken des Risikomanagements und deren Anwendung kennenlernen will.
Voraussetzungen
Sie bringen Kenntnisse mathematischer Methoden (Zinsrechnung, Statistik) und typischer Kapitalmarktprodukte mit.
Buchungsinfo
Termine mit Veranstaltungsort "Bonn & online (hybrid)" finden als Präsenzseminar mit gleichzeitigem Livestream statt. Die nur online Teilnehmenden sind mit dem Seminarleiter und den anderen Kursteilnehmern in Echtzeit mit Video und Audio vernetzt. Bitte vermerken Sie bei der Anmeldung, ob die Teilnahme online erfolgen soll.
Bonus
Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!
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Ihr Kontakt
Vor dem Seminar erhalten Sie verschiedene Übungen per E-Mail zugesandt. Bitte bringen Sie diese zusammen mit einem Laptop mit MS-Excel zum Seminar mit.
