Mathematische Methoden der Risikomessung in Banken

Risiken mathematisch analysieren und messen

Beschreibung

Die Messung von Markt- und Kreditrisiken in Banken erfordert den Einsatz mathematischer und statistischer Hilfsmittel.

In unserem Seminar lernen Sie die grundlegenden methodischen Aspekte der Messung von Markt- und Kreditrisiken kennen, die zur Erfüllung der einschlägigen aufsichtlichen Anforderungen an das Risikomanagement in Banken unerlässlich sind.

Inhalte

  • Zinsänderungs-, Aktien- und Wechselkursrisiken (Derivate, Sensitivitäten)
  • Risiken bei Kreditderivaten
  • VaR-Modelle für Marktrisiken
  • Kreditrisikomessung
  • Kreditportfoliomodelle
  • Kontrahentenrisiken
  • CVA

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Mitarbeiter mit bereits vorhandenem soliden mathematischen Wissen (Zinsrechnung, Statistik), der die grundlegenden quantitativen Techniken des Risikomanagements und deren Anwendung kennenlernen will.

Voraussetzungen

Sie bringen Kenntnisse mathematischer Methoden (Zinsrechnung, Statistik) und typischer Kapitalmarktprodukte mit.

Buchungsinfo

Termine mit Veranstaltungsort "Bonn & online (hybrid)" finden als Präsenzseminar mit gleichzeitigem Livestream statt. Die nur online Teilnehmenden sind mit dem Seminarleiter und den anderen Kursteilnehmern in Echtzeit mit Video und Audio vernetzt. Bitte vermerken Sie bei der Anmeldung, ob die Teilnahme online erfolgen soll.

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

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Ihr Ansprechpartner
Kathleen Weigelt

Kathleen Weigelt

+49 228 8192-221

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Seminarsprache
Deutsch
Bemerkung

Vor dem Seminar erhalten Sie verschiedene Übungen per E-Mail zugesandt. Bitte bringen Sie diese zusammen mit einem Laptop mit MS-Excel zum Seminar mit.

Gebühr
auf Anfrage